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1
Apuntes de Introducción a los Modelos Econométricos
NARCISO GUARAMATO PARRA
matriz
variables
uˆ
coeficiente
valor
regresión
autocorrelación
cero
hipótesis
valores
coeficientes
modelos
estadístico
varianza
ˆ1
indica
lineal
econometría
ecuación
explicativas
significancia
βˆ
estimador
multicolinealidad
vector
observaciones
consumo
dependiente
ejercicio
heterocedasticidad
cuadrados
término
análisis
perturbación
estimar
error
durbin
elasticidad
explicativa
gráfico
muestra
columnas
correlación
resultados
aleatoria
período
anterior
constante
determinación
especificación
Ano:
2011
Idioma:
spanish
Arquivo:
PDF, 1.46 MB
As suas tags:
0
/
0
spanish, 2011
2
Análisis de series temporales. Modelos ARIMA.
Paraninfo
Ezequiel Uriel
modelos
arima
coeficientes
autocorrelacién
valores
estacionario
valor
métodos
medias
temporal
obtiene
estacionarios
distribucién
diferencias
ecuacién
funcién
muestra
anterior
consumo
lineales
calcular
parcial
figura
identificacién
método
méviles
varianza
elaboracién
observaciones
obtener
estocasticos
informacién
miembros
objeto
retardos
término
estocdstico
funciones
momentos
operador
secuencia
verse
estacionariedad
autorregresivos
estimada
expresién
invertible
tendencia
utilizando
distintos
Ano:
1985
Idioma:
spanish
Arquivo:
PDF, 4.87 MB
As suas tags:
0
/
0
spanish, 1985
3
Econometría
McGraw-Hill
Alfonso Novales Cinca
matriz
variables
modelos
consumo
estimacion
matrices
vector
contraste
determinante
estimador
renta
elementos
lineal
columna
analisis
capitulos
problemas
cuadrada
lineales
valores
cuadrados
inversa
cero
funcion
minimos
prediccion
contrastes
gastos
introduccion
maxima
propiedades
verosimilitud
coeficientes
fila
suma
columnas
cuestiones
dimension
econometria
restricciones
constante
dicha
seccion
temporales
autocorrelacion
componentes
contenido
crecimiento
cruzada
edicion
Ano:
1993
Idioma:
spanish
Arquivo:
PDF, 32.91 MB
As suas tags:
0
/
0
spanish, 1993
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